Mesa de cálculo
Configure as posições do swap e escolha entre o ajuste no vencimento ou a marcação a mercado por valor presente. Gere a memória de cálculo em Excel com uma interface pensada para auditoria.
Configuração global
Dados comuns usados nas duas posições do derivativo.
Estrutura do MtM
No fluxo de caixa, cada pagamento é projetado e descontado separadamente pela curva DI.
Agenda de períodos
O saldo do período seguinte deve ser o saldo atual menos a amortização da data.
Recebe
Pré-Fixada
Paga
CDI
Período